Bewegende gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle met aansoek om inflasievoorspelling

Hi. Ek vergelyk die log-wisselvalligheid van twee SV modelle met 'n aansoek om MATLAB. Omdat ek 'n nuweling in hierdie gebied, weet ek nie of ek verkeerd is in die interpretasie van die grafiek is. In my mening is die enigste ding wat ek kan sê, is dat die standaard SV model onderskat die wisselvalligheid in die wisselvalligheid is klein, maar ek is nie seker van my grafiek. Het jy al ooit iets gesien soos daardie Is ek heeltemal verkeerd en vir die standaard model sien: Chan, J. C.C. en Hsiao, C. Y.L (2014). Skatting van Stogastiese Volatiliteit Models met 'n swaar sterte en Serial afhanklikheid. In: I. Jeliazkov en X. S. Yang (Eds.), Bayes Inferensie in die Sosiale Wetenskappe, 159-180, John Wiley amp Sons, New York. gevra 11 Junie by 15: 57Moving gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle met aansoek om inflasievoorspelling Abstract: Ons stel 'n nuwe klas van modelle wat beide stogastiese wisselvalligheid en bewegende gemiddelde foute, waar die voorwaardelike gemiddelde het 'n toestand ruimte verteenwoordiging het. Na 'n bewegende gemiddelde komponent egter beteken dat die foute in die meting vergelyking is nie meer in volgorde onafhanklike, en beraming word moeiliker. Ons ontwikkel 'n posterior simulator wat bou op die onlangse vooruitgang in-presisie gebaseer algoritmes vir die beraming van hierdie nuwe modelle. In 'n empiriese toepassing met betrekking tot Amerikaanse inflasie vind ons dat hierdie bewegende gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle bied 'n beter in-monster fiksheid en out-of-monster voorspelling prestasie as die standaard variante met slegs stogastiese wisselvalligheid. Uitvoer verwysing: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML / teks Journal of Ekonometrie is tans geredigeer deur T. Amemiya. A. R. Gallant. J. F. Geweke. C. Hsiao en PM Robinson Meer artikels in Journal of Ekonometrie van Elsevier Reeks data onderhou deur Shamier, Wendy ().Modelling Inflasie Volatiliteit Hierdie artikel bespreek skatting van die Amerikaanse inflasie wisselvalligheid met behulp van tyd verskillende parameter modelle, in die besonder of dit moet gemodelleer as 'n stilstaande of ewekansige stogastiese proses loop. Spesifisering inflasie wisselvalligheid as 'n ongeleide proses, soos geïmpliseer deur die ewekansige loop, kan konflik met Priors oortuigings, nog 'n stilstaande proses die lae frekwensie gedrag algemeen waargeneem in skattings van wisselvalligheid nie vang. Ons stel dus 'n alternatiewe model met 'n verandering-punt proses in die wisselvalligheid wat voorsiening maak vir skakelaars tussen stilstaande modelle om veranderinge in die vlak en dinamika van die afgelope veertig jaar vang. Om die stasionariteit beperking akkommodeer, ontwikkel ons 'n nuwe voorstelling wat gelykstaande is aan ons model, maar is bestryk meer doeltreffend te maak. Al die modelle te produseer effektief identies skattings van wisselvalligheid, maar die verandering-punt model bied meer inligting oor die vlak en volharding van wisselvalligheid en die waarskynlikhede van veranderinge. Byvoorbeeld, vind ons 'n paar goed gedefinieerde skakelaars in die wisselvalligheid proses en, interessant, hierdie skakelaars line-up goed met ekonomiese verlangsaming of veranderinge van die Federale Reserweraad voorsitter. Daarbenewens is 'n ontbinding van inflasie skokke in permanente en verbygaande komponente toon dat 'n skerp styging in wisselvalligheid in die laat 2000's was geheel en al op die verbygaande kant en 'n gekenmerk word deur 'n styging bo die lang termyn beteken vlak gedurende 'n tydperk van hoër volharding. As jy probleme 'n lêer af te laai ervaar, kyk of jy die korrekte toepassing om dit eerste te sien. In die geval van 'n verdere probleme lees die IDEES help bladsy. Let daarop dat hierdie lêers is nie op die idees site. Wees asseblief geduldig as die lêers groot kan wees. Ander weergawes van hierdie item te vervang: Eric Eisenstat Rodney W. Strachan, 2014. Modellering Inflasie Volatiliteit, Cama Working Papers 2014-68, Sentrum vir Toegepaste Makro-ekonomiese analise, Crawford Skool vir Openbare Beleid, die Australiese Nasionale Universiteit. Eric Eisenstat Rodney W. Strachan, 2014. Modellering Inflasie Volatiliteit, Cama Working Papers 2014-21, Sentrum vir Toegepaste Makro-ekonomiese analise, Crawford Skool vir Openbare Beleid, die Australiese Nasionale Universiteit. Vind verwante dokumente deur JEL klassifikasie: C11 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Ekonometriese en statistiese metodes en Metodiek: Algemene - - - Bayes-analise: Algemene C32 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Veelvuldige of gelyktydige vergelykingmodelle meer veranderlikes - - - Tyds - reeks Models Dynamic kwantielverhouding regressies Dynamic effek van behandeling Models diffusieprosesse toestand modelle E52 - Makro en Monetêre Ekonomie - - monetêre beleid, Central Banking, en die verskaffing van geld en krediet - - - monetêrebeleidskomitee Verwysings gelys IDEES meld asseblief aanhaling of verwysing foute om. of. as jy die geregistreerde skrywer van die aangehaal werk, Teken in om jou RePEc outeur Service profiel. Klik op aanhalings en toepaslike aanpassings. Josua C C Chan, 2012 bewegende gemiddelde Stogastiese Volatiliteit Models met toepassing op inflasievoorspelling, ANU Working Papers in Economics en Ekonometrie 2012-591, Australiese Nasionale Universiteit, College of Business en Ekonomie, School of Economics. Chan, Josua Koop, Gary Potter, Simon, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, SIRE Bespreking Papers 2012-12, Skotse Instituut vir Navorsing in Ekonomie (SIRE). Josua C C Chan Gary Koop Simon M Potter, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, Cama Working Papers 2012-08, Sentrum vir Toegepaste Makro-ekonomiese analise, Crawford Skool vir Openbare Beleid, die Australiese Nasionale Universiteit. Chan, Josua Koop, Gary Potter, Simon, 2012. 'n nuwe model van ontwikkeling inflasie, MPRA Papier 39496, Universiteit Biblioteek van München, Duitsland. Josua Chan Gary Koop Simon Potter, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, Working Papers 1202, Universiteit van Strathclyde Business School, Departement van Economics. Moving gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle met aansoek om inflasievoorspelling Ons stel 'n nuwe klas van modelle wat beide het stogastiese wisselvalligheid en bewegende gemiddelde foute, waar die voorwaardelike gemiddelde het 'n toestand ruimte verteenwoordiging. Na 'n bewegende gemiddelde komponent egter beteken dat die foute in die meting vergelyking is nie meer in volgorde onafhanklike, en beraming word moeiliker. Ons ontwikkel 'n posterior simulator wat bou op die onlangse vooruitgang in-presisie gebaseer algoritmes vir die beraming van hierdie nuwe modelle. In 'n empiriese toepassing met betrekking tot Amerikaanse inflasie vind ons dat hierdie bewegende gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle bied 'n beter in-monster fiksheid en out-of-monster voorspelling prestasie as die standaard variante met slegs stogastiese wisselvalligheid. As jy probleme 'n lêer af te laai ervaar, kyk of jy die korrekte toepassing om dit eerste te sien. In die geval van 'n verdere probleme lees die IDEES help bladsy. Let daarop dat hierdie lêers is nie op die idees site. Wees asseblief geduldig as die lêers groot kan wees. As die toegang tot hierdie dokument is beperk, kan jy om te kyk vir 'n ander weergawe onder Verwante navorsing (verder hieronder) of soek 'n ander weergawe van dit. Artikel verskaf deur Elsevier in sy joernaal Journal of Ekonometrie. Ander weergawes van hierdie item te vervang: Vind verwante dokumente deur JEL klassifikasie: C11 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Ekonometriese en statistiese metodes en Metodiek: Algemene - - - Bayes-analise: Algemene C51 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Ekonometriese Modellering - - - Model konstruksie en beraming C53 - Wiskundige en Kwantitatiewe Metodes - - Ekonometriese Modellering - - - vooruitskatting en voorspellingsmodelle simulasie-metodes Verwysings gelys IDEES meld asseblief aanhaling of verwysing foute te. of. as jy die geregistreerde skrywer van die aangehaal werk, Teken in om jou RePEc outeur Service profiel. Klik op aanhalings en toepaslike aanpassings. John Geweke Gianni Amisano 2011. Hiërargiese Verborge normale mengsel modelle met aansoeke om finansiële bate opgawes, Tydskrif vir Toegepaste Ekonometrie. John Wiley Sons, Ltd vol. 26 (1), bladsye 1-29, Januarie / F. Timothy Cogley Giorgio E. Primiceri Thomas J. Sargent, 2008. Inflasie-Gap Persistence in die VSA, NBER Working Papers 13749, Nasionale Buro vir Ekonomiese Navorsing, Inc. Gary Koop Dimitris Korobilis 2011. Vooruitskatting Inflasie Die gebruik van Dynamic Model Berekening van gemiddelde, Working Papers 1119, Universiteit van Strathclyde Business School, Departement Ekonomie. Gary Koop Dimitris Korobilis, 2012. Vooruitskatting Inflasie Die gebruik van Dynamic Model Berekening van gemiddelde, Internasionale Ekonomiese Review. Departement Ekonomie, Universiteit van Pennsylvania en Osaka Universiteit Instituut vir Sosiale en Ekonomiese Navorsing Vereniging, vol. 53 (3), bladsye 867-886, 08. Josua CC Chan Gary Koop Simon M Potter, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, Cama Working Papers 2012-08, Sentrum vir Toegepaste Makro-ekonomiese analise, Crawford Skool vir Openbare Beleid, Die Australiese Nasionale Universiteit. Josua Chan Gary Koop Simon Potter, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, Working Papers 1202, Universiteit van Strathclyde Business School, Departement Ekonomie. Chan, Josua Koop, Gary Potter, Simon, 2012. 'n nuwe model van ontwikkeling inflasie, MPRA Papier 39496, Universiteit Biblioteek van München, Duitsland. Chan, Josua Koop, Gary Potter, Simon, 2012. 'n nuwe model van Trend Inflasie, SIRE Bespreking Papers 2012-12, Skotse Instituut vir Navorsing in Ekonomie (SIRE). Chan, Josua C C Koop, Gary Leon-Gonzalez, Roberto Strachan, Rodney W 2010. Tyd wisselende Dimension Models, SIRE Bespreking Papers 2012-33, Skotse Instituut vir Navorsing in Ekonomie (SIRE). Josua C. C. Chan Gary Koop Roberto Leon-Gonzalez Rodney W. Strachan, 2010. Tyd wisselende Dimension Models, Working Paper Series 4410, Die Rimini Sentrum vir Ekonomiese Ontleding. Josua C. C. Chan Garry Koop Roberto Leon Gonzales Rodney W. Strachan, 2010. Tyd wisselende Dimension Models, ANU Working Papers in Economics en Ekonometrie 2010-523, Australiese Nasionale Universiteit, College of Business en Ekonomie, School of Economics. Josua C C Chan Gary Koop Roberto Leon-Gonzales Rodney W Strachan, 2011. Tyd wisselende Dimension Models, Cama Working Papers 2011-28, Sentrum vir Toegepaste Makro-ekonomiese analise, Crawford Skool vir Openbare Beleid, die Australiese Nasionale Universiteit. Josua Chan Gary Koop Roberto Leon-Gonzalez Rodney Strachan, 2011. Tyd wisselende Dimension Models, Working Papers 1116, Universiteit van Strathclyde Business School, Departement van Economics. Moving Gemiddeld Stogastiese Volatiliteit Models met toepassing op inflasievoorspelling Josua CC Chan Australiese Nasionale Universiteit (ANU ) Ons stel 'n nuwe klas van modelle wat beide stogastiese wisselvalligheid en bewegende gemiddelde foute, waar die voorwaardelike gemiddelde het 'n toestand ruimte verteenwoordiging het. Na 'n bewegende gemiddelde komponent egter beteken dat die foute in die meting vergelyking is nie meer in volgorde onafhanklike, en beraming word moeiliker. Ons ontwikkel 'n posterior simulator wat bou op die onlangse vooruitgang in-presisie gebaseer algoritmes vir die beraming van hierdie nuwe modelle. In 'n empiriese toepassing met betrekking tot VS inflasie vind ons dat hierdie bewegende gemiddelde stogastiese wisselvalligheid modelle bied 'n beter in monster fiksheid en out-of-monster voorspelling prestasie as die standaard variante met slegs stogastiese wisselvalligheid. Aantal bladsye in PDF lêer: 27 Keywords: staat ruimte, waargeneem komponente model, presisie, yl, digtheid voorspelling JEL Klassifikasie: C11, C51, C53 Datum gepos: 8 Junie 2013 Voorgestelde Citation Chan, Josua CC bewegende gemiddelde Stogastiese Volatiliteit Models met aansoek om inflasievoorspelling (Mei 2013). Cama Working Paper 31/2013. Beskikbaar by SSRN: ssrn / abstract2275688 of dx. doi. org/10.2139/ssrn.2275688 Kontak Inligting Josua C. C. Chan (Kontak outeur) Australiese Nasionale Universiteit (ANU) (e)